Похожие работы на «Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций»

Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций
Инвестиции, Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций, Курсовая ... обращающегося выпуска без погашения старого; - погашение ГКО на аукционе по размещению бумаг, не входящих в индекс (например, ОФЗ); - погашение ГКО на ...
... из ГКО всех обращающихся выпусков); N - количество обращающихся выпусков ГКО; Ci - объем погашения i-го выпуска ГКО; у* - доходность к погашению ...


Управление финансами
Финансы, Управление финансами, ... активов. bn = bi di где bi - значение b - коэффицента i - го актива в портфеле bn - значение b - коэффицента в портфеле di - доля i - го актива в ...
... облигации с позиции инвестора CF - сумма, выплачиваемая при погашении облигации n - число лет, по истечении которых произойдет погашение облигации FM2 ...


Банковские операции на рынке ценных бумаг
Банковское дело, Банковские операции на рынке ценных бумаг, Диплом ... срока погашения; 2.2.3. облигации с правом погашения представляют право инвестору на возврат облигации эмитенту до наступлении срока погашения и ...
... без учета НКД в рублях C - объявленный по данной серии купон в рублях A - НКД в рублях tax - ставка налога(для банков 38%) t - срок до выплаты купона ...


Современный инвестиционный процесс и его опосредование ценными бумагами
Экономическая теория, Современный инвестиционный процесс и его опосредование ценными бумагами, Диссертация ... векселя, опционы и т.п. Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 ...
... не имееют рыночной котировки, поэтому в портфеле показана нулевая доходность, хотя доходность по такого рода активам может достигать чрезвычайно ...


Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО
Инвестиции, Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО, Диплом ... SumPog1(k) + DohPog(k; i) * Volume(k; i) * (DatePog(k) - DateMas(k; i)) SumPog2(k) = SumPog2(k) + Volume(k; i) * (DatePog(k) - DateMas(k; i)) If ...
... k) To 1 Step -1 If V(k) > Volume(k; i) Then V(k) = V(k) - Volume(k; i) Else Volume(k; i) = V(k) BeginIndex(k) = i Exit For End If Next i Next k For k ...


Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д, ... подоходные, с оборота, на недвижимость и т.д. ). Обычно облигации под общее обязательство выпускаются для финансирования проектов, не приносящий ...
... были примерно сравнимы и даже доходность ОКО превышала доходность ГКО, но с третьей декады июня основным направлением политики Минфина и Центробанка ...


Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций, ... подоходные, с оборота, на недвижимость и т.д. ). Обычно облигации под общее обязательство выпускаются для финансирования проектов, не приносящий ...
... были примерно сравнимы и даже доходность ОКО превышала доходность ГКО, но с третьей декады июня основным направлением политики Минфина и Центробанка ...


Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами, Курсовая ... по цене отсечения |Атрибут |Тип данных |Описание атрибута | |Серия_ГКО |Числовой |Данные о серии ГКО | |Цена_отсеч |Числовой |Цена отсечения | |Дата_ ...
... цене].Дата_погашен, ((100- [Средевзв_цена])/[Средевзв_цена])*365/([Дата_погашен]-[Дата_аукциона]) AS [Доходность ГКО по средневзвешенной цене] FROM ...


Индексы российского рынка ценных бумаг [нестрогое соответствие]
Экономика, Индексы российского рынка ценных бумаг, Курсовая ... размещению дополнительного транша обращающегося выпуска с одновременным погашением старого; аукцион по размещению дополнительного транша обращающегося ...
... рыночное | ... | |торгов | | |Метод усреднения |геометрическая средняя |арифметическая | | | |средняя | |Список индекса, |7-8 |100-150 |100-150 |100


Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля [нестрогое соответствие]
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат 4 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 5 3.1 Принцип консервативности 5 3.2 Принцип диверсификации 6 3.3 Принцип достаточной ликвидности ...
... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...