Похожие работы на «Кластерный анализ в портфельном инвестировании »

Кластерный анализ в портфельном инвестировании
Экономическая теория, Кластерный анализ в портфельном инвестировании , Работа Курсовая Разбиение множества ценных бумаг на отдельные кластеры в зависимости от динамики доходности осуществляется следующим образом: данные по доходности ...
... 1, 1997. - Кластер 1 Кластер 3 Кластер 2 Портфель д/ср облигаций Портфель ср/ср облигаций Портфель кр/ср облигаций Портфель акций Портфель облигаций ...


Кластерный анализ в портфельном инвестированиии [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Кластерный анализ в портфельном инвестированиии, Реферат ... бумаг на протяжении базы прогноза компонуются в общую матрицу вида: [pic] (1) где Rkm - доходность по k-й ценной бумаге за m-й период, [pic] Далее, ...
... Общий портфель Портфель облигаций Портфель акций Портфель кр/ср облигаций Портфель ср/ср облигаций Портфель д/ср облигаций Кластер 2 Кластер 3 Кластер ...


Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей, Курсовая ... с заданной бетой (коэффициентом регрессии) в регрессии доходности портфеля на у; Б) доходность, максимально возможно коррелирующую с у; В) наибольший ...
... бумаг на протяжении базы прогноза компонуются в общую матрицу вида: [pic] (4.6) где Rkm - доходность по k-й ценной бумаге за m-й период, [pic] Далее, ...


Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля [нестрогое соответствие]
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат ... 5 3.2 Принцип диверсификации 6 3.3 Принцип достаточной ликвидности 7 4. СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 7 5. ТИПЫ ПОРТФЕЛЕЙ 9 5.1 Портфель роста 10 5.2 ...
... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...


Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка., Курсовая ... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
... инвесторов. |Вид ценных бумаг |Портфель |Портфель | | |агрессивного |консервативного | | |инвестора |инвестора | |Акции |65 % |20 % | |Облигации |25 ...


Теория экономического прогнозирования [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Теория экономического прогнозирования , Пособие Учебное ... условиях с высокой долей неопределенности или случайности; * объектом прогнозирования чаще всего являются совокупность хозяйственной системы и внешней ...
... 3 2. Системный подход к экономическому прогнозированию......................11 3. Инерционность экономических процессов как основа экономического ...


Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций [нестрогое соответствие]
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая ... риска; o сформулировать стратегию управления инвестиционным портфелем; o охарактеризовать виды и роль экспертных систем (ЭС), представляемых собой ...
... УДi - уровень доходности отдельных финансовых инструментов в портфеле; Уi - удельный вес отдельных финансовых инструментов в совокупной стоимости ...


Инвестиции. Инвестиционная политика [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Инвестиции. Инвестиционная политика , Работа Курсовая ... осуществлять на основе следующих принципов: последовательная децентрализация инвестиционного процесса путем развития многообразных форм собственности, ...
... кредитные союзы): контрактно-сберегательный - компании по страхованию жизни и имущества, пенсионные фонды; инвестиционный - взаимные фонды, паевые ...


Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка [нестрогое соответствие]
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом ... 333 |26,600 | |Среднеквадратическое отклонение |0,071 |36,802 | |Коэффициент корреляции между портфелями |0,168 | Таблица 3.8 - Ковариационная матрица ...
... которые одновременно обеспечивают и максимальную ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска, и минимальный риск при заданном уровне ожидаемой ...


Экономика инвестиций (шпаргалка) [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Экономика инвестиций (шпаргалка) , Шпаргалки ... а | | |Аренда| | | | | Таблица 2.1.4 Последовательность изучения инвестиционного, рынка |Изучение конъюнктуры инвестиционного рынха | |1. Оценка и ...
... капитала и пр.) | Изучение рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка (см. также главу 12) особенно важно для инвесторов по причине больших рисков, ...