Похожие работы на «Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками »

Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками
Банковское дело, Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками , Работа Курсовая ... 75 долл.|-0,25 | | | | |долл. | |15 ноября |Продажа по 2,00 долл. |Покупка по 2,25 долл.|-0,25 | | | | |долл. | |Результат |Убыток 0,50 долл. |Прибыль ...
... по 2,0 долл. |Покупка по 2,30 долл. |-0,30 долл.| |Результат |Убыток 0,50 долл. |Прибыль 0,45 долл. | | |Нетто-результ|Убыток 0,05 долл./ед. | | | |ат ...


Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке, Диплом ... i( - то же, но выражено в иностранной валюте; F(t,T) - цена фьючерс на дату t для контракта, дата гашения которого приходится на день t+T. По мере ...
... его курс постепенно сближается с курсом спот, а поток платежей по фьючерсному контракту постоянно изменяется, что затрудняет хеджирование с помощью ...


Фьючерсный рынок в России [нестрогое соответствие]
Банковское дело, Фьючерсный рынок в России , Работа Курсовая ... цена установилась выше цены-спот; тогда участник фьючерсного рынка продает фьючерсный контракт и покупает на спотовом рынке актив, лежащий в основе ...
... или на его часть; на имеющийся наличный товар или товар, отсутствующий в момент заключения фьючерсного контракта; на комбинацию различных дат поставки ...


Финансовые фьючерсы [нестрогое соответствие]
Финансы, Финансовые фьючерсы, ... это договорное обязательство продать (поставить) и, соответственно, купить (приняты определенное стандартизированное количество валюты по заранее ...
Так, по валютным контрактам маржа в западной практике составляет 3-5%, по процентным фьючерсам 1'/ (евродолларовый контракт), по облигационным ...


Фьючерсные сделки [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Фьючерсные сделки, Контрольная ... покупателя и продавца выполнить обязательства по фьючерсному контракту - продать или купить товар, если позиция не компенсирована к моменту истечения ...
... кроме получения прибыли от роста цен при покупке фьючерсных контрактов или падения цен при их продаже можно извлечь выгоду из спрэда, т.е. разницы цен ...


Фьючерсная торговля на Московской Товарной Бирже [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Фьючерсная торговля на Московской Товарной Бирже , Рефераты ... валюту, которая должна |прогнозируемому курсу | | |поступить в оплату по |экспортного контракта | | |прогнозируемому |350 | | |курсу(курс 350) 350 ...
... Получение оплаты по |Конвертация долларов в | |контракта или получение |экспортному контракту |рубли по текущему | |коммерческого |в валюте |курсу(350 ...


Фьючерсные операции товарных бирж в России [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Фьючерсные операции товарных бирж в России, ... К. Научный руководитель Минеева И.А. Москва, 1997 ПЛАН Вступление -3- 1. История возникновения мировых и российских фьючерсных бирж -4- 2. Организация ...
... кроме получения прибыли от роста цен при покупке фьючерсных контрактов или падения цен при их продаже можно извлечь выгоду из спрэда, т.е. разницы цен ...


Стратегия и управление хеджированием [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Стратегия и управление хеджированием , Работа Контрольная ... с помощью фьючерсных контрактов фиксирует цену будущей поставки товара; при этом в случае снижения цен на рынке "спот" недополученная прибыль будет ...
... с которыми компания может встретиться при разработке и реализации стратегии хеджирования, его роль в обеспечении стабильного развития очень велика: ...


Хеджирование валютного риска с помощью фьючерсных контрактов [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Хеджирование валютного риска с помощью фьючерсных контрактов, Курсовая ... схемы часть долларовых средств необходимо направить на приобретение фьючерсных контрактов в объеме, достаточном для страхования всей (или определенной ...
... 0) = c0Cf$0 /m(0) , где Сf = (1 (соmf), соmf - комиссия при покупке фьючерсных контрактов, m(0) - начальная маржа в нулевой день (будем считать, что ...


Валютные риски и методы их страхования [нестрогое соответствие]
Валютные отношения, Валютные риски и методы их страхования, Курсовая ... застраховать свой валютный риск, импортер дает поручение брокеру заключить на МТБ два фьючерских контракта: - один по продаже марок на сумму цены ...
Хеджирование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой биржевую операцию по покупке срочных контрактов или опционов.