Похожие работы на «Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями »

Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями
... математическое моделирование, Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями , Рефераты ... в котором описывается вектором Х величина Vх (вариация портфеля [3,5]) является количественной характеристикой риска портфеля х. Введем в рассмотрение ...
Данное множество является выпуклым: линейная комбинация эффективных портфелей также представляет собой эффективный портфель [3]. Пусть в некоторый ...


Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей, Курсовая ... переменных с помощью дублирующих портфелей" Выполнила Величко Оксана группа 612 Москва 2003 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 4 1.1 ...
... 13 2.3 Дублирующие портфели для непредвиденных изменений 14 3 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ 17 3.1 Использование текущих значений ...


Теория экономического прогнозирования [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Теория экономического прогнозирования , Пособие Учебное ... П={Псk,{П?jk},{П?ijk}}, (1.5) где Псk - оператор прогнозирования высшего уровня; {П?jk} - множество операторов прогнозирования второго уровня; {П?ijk} ...
... 3 2. Системный подход к экономическому прогнозированию......................11 3. Инерционность экономических процессов как основа экономического ...


Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка [нестрогое соответствие]
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом ... по формуле (14), минимизировалась величина риска, т.е. стандартного отклонения портфеля, полученного при помощи формулы (15). [pic] Рисунок 3.2 ...
... 333 |26,600 | |Среднеквадратическое отклонение |0,071 |36,802 | |Коэффициент корреляции между портфелями |0,168 | Таблица 3.8 - Ковариационная матрица ...


Классификация сейсмических сигналов на основе нейросетевых технологий [нестрогое соответствие]
Кибернетика, Классификация сейсмических сигналов на основе нейросетевых технологий, Диплом ... признаков, стохастического расстояния Кульбака-Махаланобиса D(k) между распределениями вероятностей векторов xsj(k): D(k)= (m(k,1) - m(k,2))T S-1n1+n2 ...
... средних, вычисленные по k-мерным векторам x1j(k) j(1,n1 и x2j(k) j(1,n2 1го и 2-го классов, S-1n1+n2 (k) - (k(k)- мерная обратная выборочная матрица ...


Линейное программирование: решение задач графическим способом [нестрогое соответствие]
Программирование и комп-ры, Линейное программирование: решение задач графическим способом, Курсовая ... 15 2.1 Текст программы 20 Заключение 29 Литература 31 Рецензия 33 Введение Линейное программирование - это наука о методах исследования и отыскания ...
... которой содержит n неизвестных и m линейно независимых уравнений, если N и M связаны соотношением N - M = 2. Действительно, пусть поставлена задача ...


Прикладная математика [нестрогое соответствие]
Математика, Прикладная математика, Курсовая ... Vp = [pic], при условии, что обеспечивается заданное значение ожидаемой эффективности портфеля mp, т.е. mp =[pic]. поскольку xi - доли, то в сумме они ...
... вид рисковых ценных бумаг и ожидаемых эффективностей этого вида, i=1,.., n. Пусть также I - n-мерный вектор-столбец, компоненты которого есть 1. Тогда ...


Нечеткие множества в системах управления [нестрогое соответствие]
Логика, Нечеткие множества в системах управления, Статья ... физико-технических | |исследований' физического факультета НГУ. | Оглавление Предисловие 3 ВВЕДЕНИЕ 4 1. НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА 5 Примеры записи нечеткого ...
... 0Y называют отображением, значение f(x)?Y, которое она принимает на элементе x?X, обычно называют образом элемента x. Образом множества А?Х при


Управление инвестиционными рисками [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Управление инвестиционными рисками, Диплом ... предполагать, что увеличение диверсификации портфеля вызовет изменение "беты" портфеля и, таким образом, рыночного риска портфеля в какую-либо сторону ...
Если аппроксимация имеет линейный вид, то распределение доходности портфеля в целом также будет нормальным, и, зная параметры распределений рыночных ...


Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы) [нестрогое соответствие]
Финансы, Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы), Реферат ... названный Марковицем методом критических линий, с последующим нахождением как оптимального портфеля, так и эффективного фронта широко используется и в ...
3. Инвестор выбирает оптимальный портфель из портфелей, составляющих эффективное множество, это множество приобретает вид прямой линии при наличии ...