Похожие работы на «Операции с ценными бумагами»

Операции с ценными бумагами
Экономико-математическое моделирование, Операции с ценными бумагами, Доклад ... Европейского колл-опциона продавец опциона должен выплатить покупателю Сa=max(0,S(1+a)-K)) (2.1) в случае понижения цены акции или Сb=max(0,S(1+b)-K) ...
... выплаты Сa=((1+r)B+((1+a)S, (2.4) в случае понижения цены и Сb=((1+r)B+((1+b)S, (2.5) в случае повышения цены Решая систему уравнений Сa=((1+r)B+((1+a ...


Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости, Курсовая ... Варранты 12 Права 13 Облигации с условием отзыва 14 Конвертируемые бумаги 14 Глава II Оценка стоимости опционов 17 §2.1 Внутренняя стоимость 18 §2.2
... и "пут" 20 §2.3 Биноминальная модель оценки стоимости опционов 21 Для опционов "колл" 21 Для опционов "пут" 27 §2.4 Модель Блэка-Шоулза 28 Заключение ...


Опционы [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Опционы, Доклад ... на индексы акций 6. Валютные опционы 7. Опционы на краткосрочные векселя и на долгосрочные облигации 8. Опционы на фьючерсные контракты 9. Операции с ...
... американского стиля стоит не меньше, чем аналогичный опцион европейского стиля; стоимость опциона возрастает с ростом безрисковой процентной ставки; ...


Условные требования. Опционы [нестрогое соответствие]
Разное, Условные требования. Опционы , Доклад ... актива выше(ниже), чем цена исполнения опциона, или, статус "пут", когда рыночная стоимость соответствующего актива ниже(выше), чем цена исполнения ...
... pic] где S - курс акций, Е - цена исполнения опциона, P - цена опциона "пут", r - безрисковая процентная ставка, T - промежуток времени до даты ...


Финансовые расчеты [нестрогое соответствие]
Финансы, Финансовые расчеты, Лекция ... x (10 x доходность к погашению - K) - для опционов на долгосрочные облигации; . множитель, зависящий от типа фьючерсного контракта x (фьючерсная цена ...
... американского стиля стоит не меньше, чем аналогичный опцион европейского стиля; . стоимость опциона возрастает с ростом безрисковой процентной ставки; ...


Экзотические опционы [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Экзотические опционы, Реферат ... кэп, флор); 2) Опционы с исключительными выплатами - опционы Contingent Premium; - бинарные опционы (опционы Cash-or-nothings, Asset-or-nothings); 3) ...
... Basket; - Корреляционные продукты первого порядка (опционы Rainbows); - Корреляционные продукты второго порядка (опционы Cross-Currency, Quanto, Соmро ...


Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике , Работа Курсовая ... покупателю опциона право купить базисный актив у продавца опциона по цене исполнения в установленные сроки или отказаться от этой покупки.
... если спотовая цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта (европейский опцион) или на любой момент его действия (американский ...


Исследование движения центра масс межпланетных космических аппаратов [нестрогое соответствие]
Астрономия, Исследование движения центра масс межпланетных космических аппаратов, ... real e_r = -(Vk_r*Vk_r*Ra_r/mu_z)+1; real a_r = Ra_r/(1+e_r); real p_r = a_r*(1-e_r*e_r); real Rp_r = a_r*(1-e_r); cout << "Параметры орбиты: " ...
... орбиты: " << "Rp_r=" << Rp_r << "Ra_r=" << Ra_r << " p_r=" << p_r << "a_r=" << a_r << "e_r=" << e_r << ' '; } else { real Vk_r = Sig_a*dVmax+V_t; ...


Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) [нестрогое соответствие]
Разное, Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) , Лекции преподавательские ... Волатильность акции |+ ... | |Безрисковая процентная |+ ... | |ставка | | | | | Таблица 5.3 Факторы, влияющие на цену опциона 5.4 Опционные стратегии.
... путов: длинная позиция по путу с х1 и короткая по путу с х2 медвежий спрэд при помощи коллов: короткая позиция по коллу с х1 и длинная позиция по ...


Развитие срочного рынка в России на современном этапе [нестрогое соответствие]
Разное, Развитие срочного рынка в России на современном этапе , Диплом и связанное с ним ... Код фьючерса | |Январь |F | |Февраль |G | |Март |H | |Апрель |J | |Май |K | |Июнь |M | |Июль |N | |Август |Q | |Сентябрь |U | |Октябрь |V | |Ноябрь |X ...
... на покупку), либо | | |покупателем (при экспирации опциона на | | |продажу), а держатель, соответственно, либо | | |покупателем (при экспирации ...