Дублирующий портфель и его отклонение
Биржевое дело, Дублирующий портфель и его отклонение, Реферат
Если дублирующий тенденцию портфель приносит премию за риск, то тогда знак этой премии и тождество премии, сгенерированной экономическим параметром, ...
Доходность актива = Доходность портфеля - Доходность индекса (бенчмарк) Tracking error (TE) = Стандартное отклонение доходность актива TE показывает:
Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем
[нестрогое соответствие]
Разное, Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем , Работа Курсовая
... на кривой, расположенной выше и левее, более привлекателен для инвестора по сравнению с портфелем, лежащим на кривой, расположенной ниже и правее.
... В, который лежит на кривой, находящейся выше и левее кривой портфеля А, имеет большую доходность, что компенсирует его больший риск, но в то же время ...
Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей
[нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей, Курсовая
... непредвиденных изменений 14 3 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ 17 3.1 Использование текущих значений показателей 17 3.2 Использование ...
... могут указать на то, какие экономические параметры значимо влияют на ожидаемую доходность, и могут помочь оценить модель оценки финансовых активов.
Рынки ценных бумаг и финансовые инструменты
[нестрогое соответствие]
Разное, Рынки ценных бумаг и финансовые инструменты , Работа Выпускная
Однако если из всех возможных вариантов портфелей выбрать все портфели, которые при каждом заданном уровне риска имеют максимальную ожидаемую ...
... 7 и 4, неэффективными - 2 и 3 Добавим теперь портфель с нулевым риском и гарантированной ожидаемой эффективностью m . Для нового множества допустимых ...
Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка.
[нестрогое соответствие]
Инвестиции, Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка., Курсовая
... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
... При дальнейшей классификации портфеля структурообразующими признаками могут выступать те инвестиционные качества, которые приобретет совокупность ...
Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка
[нестрогое соответствие]
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом
... Таблица 3.8 - Ковариационная матрица | |Портфель облигаций |Портфель акций | |Портфель облигаций |0,00497 |0,43710 | |Портфель акций |0,43711 |1354,38 ...
... в общем случае будет меньше, чем средневзвешенные стандартные отклонения ценных бумаг, входящих в портфель; соотношение доходности ценной бумаги и ...
Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций
[нестрогое соответствие]
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая
... дохода; 2) агрессивный портфель роста; 3) умеренный портфель дохода; 4) умеренный портфель роста; 5) консервативный портфель дохода; 6) консервативный ...
... по каждому из сравниваемых финансовых инструментов; Д1 - варианты уровня доходности первого финансового инструмента в процессе его колеблемости; Д1 ...
Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля
[нестрогое соответствие]
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат
4 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 5 3.1 Принцип консервативности 5 3.2 Принцип диверсификации 6 3.3 Принцип достаточной ликвидности ...
... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами
[нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами, Курсовая
... по средневзвешенной цене; - Доходность ГКО по цене отсечения; - Доходность покупки ГКО; - Доходность продаж ГКО; - Реальная доходность ГКО с учетом ...
... вложений ГКО].Дата_продажи, [Доходность вложений ГКО].Цена_покупки, (([Цена_продажи]-[Цена_покупки])/[Цена_покупки])*(365/([Дата_продажи]- [Дата_ ...
Операции с ценными бумагами
[нестрогое соответствие]
Финансы, Операции с ценными бумагами, Курсовая
Однако если из всех возможных вариантов портфелей выбрать все портфели, которые при каждом заданном уровне риска имеют максимальную ожидаемую ...
... 7 и 4, неэффективными - 2 и 3 Добавим теперь портфель с нулевым риском и гарантированной ожидаемой эффективностью m . Для нового множества допустимых ...