Похожие работы на «Опционы»

Опционы
Предпринимательство, Опционы, Доклад ... стоимости, а при истечении контракта стоимость опциона равна его внутренней стоимости; опцион с большим сроком до истечения контракта стоит больше, ...
... цена базисного актива в приказе держателя опциона брокеру на исполнение опциона; Smax - максимальная цена базисного актива в приказе держателя опциона ...


Развитие срочного рынка в России на современном этапе
Разное, Развитие срочного рынка в России на современном этапе , Диплом и связанное с ним ... любой день до даты| | |истечения срока действия опциона) | |Объём опциона (контракты, |1 фьючерсный контракт | |шт.) | | |Шаг премии (пункты) |1 рубль ...
... опциона на продажу) | Опцион на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" |Параметр |Значение | |Базовый актив |Фьючерсный контракт на акции РАО ...


Финансовые расчеты
Финансы, Финансовые расчеты, Лекция ... от типа и размера фьючерсного контракта - для опционов на фьючерсы. [pic] На начало Покупка опционного контракта Покупка опциона купли Покупая опцион
... премии опциона Справедливая стоимость опциона - это обоснованный минимальный платеж покупателя опциона подписчику, получив который подписчик опциона ...


Экзотические опционы [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Экзотические опционы, Реферат ... зависящие от корреляции активов 16 "Радужные опционы" (Rainbow Options) 16 Опционы "Лучший или худший из активов" (Best or worst of assets) 17 ...
... с исключительными выплатами - опционы Contingent Premium; - бинарные опционы (опционы Cash-or-nothings, Asset-or-nothings); 3) Зависящие от времени ...


Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости, Курсовая ... Варранты 12 Права 13 Облигации с условием отзыва 14 Конвертируемые бумаги 14 Глава II Оценка стоимости опционов 17 §2.1 Внутренняя стоимость 18 §2.2
... является точным дисконтным множителем, кроме того, они ушли от допущений о предпочтениях инвесторов в отношении принимаемого на себя риска. [pic] C ...


Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике , Работа Курсовая ... исполняется, если спотовая цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта (европейский опцион) или на любой момент его действия ...
... или на любой момент его действия (американский опцион) спотовая цена базисного актива меньше цены исполнения, и не исполняется, если она равна или ...


Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) [нестрогое соответствие]
Разное, Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) , Лекции преподавательские ... в какой-то степени рискует потерять деньги; - срочную премию, вознаграждение за срок инвестирования, то есть чем дольше тот период времени на которое ...
... типа однозначно положительно влияет на цену опциона: чем больше срок действия опциона, тем инвесторы спокойнее будут себя чувствовать имея в своём ...


Контрольная работа по рынку ценных бумаг [нестрогое соответствие]
Финансы, Контрольная работа по рынку ценных бумаг, Контрольная ... поставки и цены исполнения; . минимальное изменение цены опциона - соответствует минимальному изменению цены акции; . минимальное изменение стоимости ...
... купить или продать соответствующий фьючерсный контракт по цене исполнения опциона, т.е. исполнение такого опциона означает, что опцион обменивается на ...


Хеджирование опционными контрактами [нестрогое соответствие]
Разное, Хеджирование опционными контрактами , Эссе ... без риска на требуемый срок и неполученный процент без риска на сумму премии при покупке опциона и дивиденды при продаже акций (пример №3). С помощью ...
... за два опциона премию в 2*(500000*3/12*0,0001)*30=750 GBP Предположим, что к моменту истечения опционов котировочная цена фьючерсного контракта упала ...


Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке, Диплом ... ликвидируется ими в процессе действия контракта с помощью оффсетных сделок, и только 2-5% контрактов в мировой практике заканчивается реальной ...
... принятыми ими после совершения сделки купли/продажи фьючерсного контракта на курс доллара США в электронной торговой системе в срочной секции МЦФБ в ...